普拉多美术馆由建筑家班·德·彼加诺瓦于1785至1787年间设计完成。这座新古典主义建筑，最初是要作为自然科学博物馆所用。1808年，拿破仑攻入西班牙，几乎竣工的建筑物于是被作为兵营使用，破损惨重。国破家亡的西班牙人，无力阻止艺术品外流，而设计大师逝世，此一切使得恢宏的建筑被兀然弃置。
    1814年，西班牙劫后重生，终于这座建筑在费尔南多七世的命令下，于1818年建成。翌年11月19日，普拉多美术馆开馆，不过此时的普拉多仍为王室所有。
     这座美术馆从王室的311件藏品起家，到1821年达到512件。1868年，伊莎贝拉二世退位，普拉多从王室美术馆成为国立美术馆。
    19世纪末，西班牙以法律形式开始征收地方、修道院等收藏的重要绘画，直至20世纪。由此，庞大的经典藏品，全部来自王室及各地修道院，没有任何血腥及阴影的普拉多收藏，不但是普拉多美术馆自身的骄傲，同时也是西班牙及其国民的无比荣耀。